26.02.2010

Les marchés financiers sont-ils malades de leurs modèles mathématiques ?

Cette question sera au coeur de la conférence organisée par  le groupe professionnel Assurance-Finances des ingénieurs Arts et Métiers ParisTech (GP 02) le lundi 15 mars à 19h à la Maison des Arts et Métiers.

Christian Walter, actuaire agrégé de finances,  ancien professeur associé de Sciences Po, enseignant à l'EMLyon Business School, proposera ses réponses aux interrogations posées par la crise financière : Les modèles mathématiques utilisés par les intervenants des marchés sont-ils trop simplistes ? Ne minorent-ils pas le risque ? Ne rendent-ils pas le hasard plus sage qu'il ne l'est vraiment ? D'autres modèles, notamment fractals, ne peuvent-ils être utilisés ?
Ancien responsable de la gestion d'actifs et du contrôle des risques au sein de grandes banques et de cabinets d'audit, Christian Walter est aujourd'hui spécialiste de l'éthique de la finance. Ses travaux sur la modélisation non brownienne font référence. Dans son ouvrage "Le virus B – crise financière et mathématiques", il dénonce notamment l'hégémonie de la pensée unique anglo-saxonne dans ce domaine.

CB
Photo : world bank on line

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